加密市场情绪研究报告（2024.08.23-08.30）：8月震荡回调，观望新趋势

8月市场震荡回调，观望市场新动向

数据来源：coinmarketcap

8月初非农数据公布后，主流货币市场出现价格大幅下跌，随后市场反复出现涨跌走势，隐含波动率从8月5日最高位逐渐回落，市场整体呈现宽幅震荡。当前市场亟待新一轮经济数据的指引，推动市场下一阶段的发展。

市场普遍预期美联储将在9月19日的会议上宣布降息，但9月6日公布的新非农就业数据将是关键，若该数据表现强劲，将大幅降低美联储9月中旬降息的概率。此外，9月11日和9月12日公布的PPI和CPI数据也将受到密切关注，若这些通胀指标未出现明显下降，也将降低美联储降息的可能性。因此，投资者需要密切关注即将公布的经济数据，以判断未来市场走势。

距离下次美联储利率会议（2024年9月19日）还有约19天

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市场技术和情绪环境分析

情绪分析组件

技术指标

价格趋势

过去一周，BTC价格下跌-1.68%，ETH价格下跌-3.63%。

上图是近一周BTC价格走势图。

上图是近一周ETH的价格走势图。

表格显示的是过去一周的价格变化率。

pctChange1天3天5天7天btc_pctChange0.55% -5.53% -7.48% -1.68% eth_pctChange-0.03% -5.7% -8.68% -3.63%

价量分布图（支撑位与阻力位）

过去一周，BTC与ETH均创下高点，随后回落至高量交易区域。

上图为近一周BTC密集交易区分布。

上图为近一周ETH密集交易区分布。

表格展示了过去一周BTC与ETH的周密集交易区间。

交易量和未平仓合约

近一周，BTC、ETH成交量最大时均暴跌至8.27；BTC、ETH持仓量变化不大。

上图上方为BTC价格走势，中间为成交量，下方为持仓量，浅蓝色为1日均线，橙色为7日均线。K线颜色代表当前状态，绿色表示成交量支撑价格上涨，红色表示平仓，黄色表示缓慢加仓，黑色表示拥挤状态。

上图上方为ETH的价格走势，中间为交易量，下方为持仓量，浅蓝色为1日均线，橙色为7日均线。K线的颜色代表当前状态，绿色表示价格上涨受到交易量支撑，红色为平仓，黄色为缓慢增仓，黑色为拥挤。

历史波动率与隐含波动率

BTC 和 ETH 的历史波动率上周最高，为 8.27；BTC 的隐含波动率下降，而 ETH 上升。

黄线是历史波动率，蓝线是隐含波动率，红点是其 7 天平均值。

事件驱动

过去一周无重要数据公布，等待09.06非农数据的公布。

情绪指标

动量情绪

过去一周，比特币/黄金/纳斯达克/恒生指数/上证300中，黄金表现最强，比特币表现最差。

上图为近一周不同资产的走势。

贷款利率_贷款情绪

过去一周美元拆借平均年化收益率9.9%，短期利率上升至12%。

黄线为美元利率最高价，蓝线为最高价75%，红线为最高价75%的7日均线。

表格显示了过去不同持有日的美元利率平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

近一周BTC手续费平均年化收益率0.3%，合约杠杆情绪维持低位。

蓝线为币安 BTC 资金费率，红线为其 7 天平均值

表格展示了过去不同持有日的BTC手续费平均回报率。

市场相关性_共识情绪

近一周入选的129个币种之间的相关性在0.8左右，不同品种之间的一致性较高。

上图中蓝线为比特币价格，绿线为[1000 floki, 1000 luunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx , imx, inj、iot、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx 、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx]总体相关性

市场广度_总体情绪

近一周选取的129个币种中，41%币种价格位于30日均线上方，48%币种相对BTC价格位于30日均线上方，18%币种距离近30天最低价超过20%，10%币种距离近30天最高价不到10%。近一周市场广度指标显示，整体市场大部分币种回归下跌趋势。

上图是[bnb, btc, sol, eth, 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, ai, algo, alt, ankr, ape, apt、arb、ar、astr、atom、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、cake、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、 dydx、egld、enj、ens、eos 等、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、idu、 imx、inj、iot、iotx、jasmy、jto、jup、kava、klay、ksm、ldo、链接、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、manta、mask、matic、meme、mina 、 mkr、近、neo、nfp、海洋、一、ont、op、ordi、pendle、pyth、qnt、qtum、rndr、robin、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、ssv、stg 、storj、stx、sui、寿司、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、兽医、波浪、wif、wld、woo、xai、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、 yfi, zec, zen, zil, zrx ] 各宽度指标30天占比

总结

近一周，比特币（BTC）与以太坊（ETH）价格在短线大涨后分别下跌-1.68%和-3.63%，两者价格在短线大涨后均回落至低位密集交投区域，8月27日，两者价格均大幅下跌，当日成交量达到峰值，持仓量变化不大。波动率方面，8月27日下跌，历史波动率达到最高点，但隐含波动率表现分化：BTC隐含波动率下跌，ETH上涨。不同资产表现对比中，比特币、纳斯达克、恒生指数、沪深300中，黄金表现最强，比特币表现最弱。美元借贷平均年化收益率9.9%，BTC资金费率平均年化收益率0.3%，显示合约杠杆情绪仍处于低位。所选129个币种之间的相关性保持在0.8左右，不同品种之间一致性较高。市场广度指标显示，整体市场大部分币种已回归下跌趋势。

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